Есть ли среди известных...

Сообщение №8489 от NikVic 27 января 2002 г. 00:19
Тема: Есть ли среди известных...

Есть ли среди известных...
...методов оптимизации функций многих переменных следующий.
Храним текущие значения переменных Х,достигнутое Ф и совокупность
положительных Н той же размерности,что и у Х.
Проверяем точку (х)=(х)+(н)*(сл),где сл - независимые случайные,
равномерно распределенные в (-1..1).
Если успех (т.е. в новой точке лучше),то
-переходим в новую точку, обновляем и Ф,и,кроме того,
-если авс((сл))>1/2,то увеличиваем соответствующее (н),скажем,
в 1.2 раза.
Иначе
-если авс((сл))<1/2,то уменьшаем соответствующее (н),скажем,
в 1.01 раза.

Метод работает неплохо для кусочно-дифференцируемых функций.

Меня интересует, какие аналоги (кроме случайного дрейфа с постоян-
ным шагом) известны.В частности, использование предыдущих шагов,
введение "второго порядка" и т.п.
Буду признателен за любые намеки.


Отклики на это сообщение:

Посмотрите сюда, помню, что там есть модификация
указанного вами метода-

Ланс Дж.Н. Численные методы для быстродействующих
вычислительных машин. - М.,ИЛ, 1962

Другой путь, введение нескольких пробных точек и
применение гравитационной аналогии.

Вы как, методом интересуетесь, или есть конкретные приложения?


Физика в анимациях - Купить диск - Тесты по физике - Графики on-line

Реклама:
Rambler's Top100