ДифУры и Бизнес

Сообщение №38 от Ana 05 мая 2001 г.
Тема: ДифУры и Бизнес

ДифУры и Бизнес
Вспомнила по случаю французский фильм.
Охранники одного финансового-магната-алегарха положили глаз на простака, поразительно схожего с их шефом. Для пробы заманивают его на прием. Самый близкий сподвижник магната не в состоянии отличить. Удивлен одежде и т. д. Подходит к простаку и спрашивает:
Маэстро! Вы инкогнито? На что простак отвечает:
Что вы, что вы! Я пешком!
Вот такое взаимопонимание, Volodya und Andre!
Давайте вернемся к исходному «рosted by » №26 (ДифУры)

Данный подход, однако, не позволяет сделать объективных выводов о качестве метода, выражаемого в динамике ошибки в зависимости от множества параметров как метода так и модели (Например, размерность. Что-то лучше работает при размерности 3-4, что-то, при 1000).
> Какие динамические системы вы называете обратимыми?
Это не я называаю. Это известная проблема классической механики: уравнения инвариантны относительно инверсии времени. Откуда, по-вашему, вообще берется идея интегрирования "назад", если я правильно понял, о чем речь?
В случае термодинамически неравновесного процесса, например, этот фокус уже не пройдет.

Про что вы говорите! Какая термодинамика! Посмотрите исходный пост!
Вы не читали предыдущих сообщений? Переписываю еще раз:
Никакой проверки теории не производится. Процесс окончен. Метод выбран. Будем считать, что это метод Рунге-Кутты (четвертого или десятого порядка, - какого вам больше нравится). Уравнения преобразованы к виду, позволяющему «минимизировать погрешность, обусловленную конечностью разрядной сетки.
Даю ссылку на конкретную задачу, рассматриваемого класса – задача типа «прогноза Солнечной системы». Давайте говорить ИМЕННО О ТАКИХ ЗАДАЧАХ, если есть ресурсы.
Вот посмотрите постановку этой задачи ССЫЛКА ЖМИТЕ.
Я со Смульским И.И связывалась по е-почте.
Они уже экспериментируют с прогнозом на 1 000 000 лет.

Т.е. – это класс «спокойных» задач небесной механики (без больших эксцентриситетов, гипербол).

А, «уравнения инвариантны относительно инверсии времени.»
Мне понравилось – т.е. результат не зависит от направления интегрирования!!!!

Какая ошибка? Если ошибка метода - это значит, что метод - неустойчив, и результат - неверен. Конец разговорам. Говорю как занимающийся подобными проблемами профессионально.

Кстати! Андрэ! Как я поняла, основным вашим «хобби» в области «махровой прикладной математикой» является тот же ПРОГНОЗ.! но в условиях стохастической природы будущего.
Кстати! Андрэ! корректность применения такого рода прогнозов весьма тонкая штука. А ведь как хочется иметь! В конце этого поста я приведу текст автора одного журнала (чем я хуже Chubykalo. Ведь пока я не возмутилась – все молчали, когда он чужие тексты выносил в темы). Но я не собираюсь менять темы и прошу вас воспринять тот нижний (синий) текст, как альтернативную точку зрения.

ИТАК! ЧТО МЫ ИМЕЕМ!
(1) У меня создалось представление, что Вы размышляете вообще, а не по теме предыдущих моих сообщений. Но, в принципе, это не плохо.
(2) Из поста Вшивцева вроде бы следует, что он считает, что способ контроля «туда-сюда» годится только для ориентировочной оценки влияния разрядной сетки ПК.
У него даже есть такое
Директор ИТА Сокольский любил поражать аспирантов простым приемом: он повторял их вычисления на ЭВМ с другой разрядной сеткой и получал совсем другие результаты. Беда была в том, что вычисления с другим количеством значащих цифр давали другую погрешность округления, и если метод не был к ней устойчив, то давал липовое решение.

Вы обратили внимание на:
«….и если метод не был к ней устойчив, то давал липовое решение.»
Задачка Вам как . специалисту, занимающемуся подобными проблемами профессионально. Почти пианино на 30 этаж МГУ.
Классический явный метод Рунге_Куты (пусть четвертого порядка) – устойчивый или неустойчивый?. ВАШ ОТВЕТ?
Теоретически при уменьшении шага интегрирования получаемое решение обязано сходиться к точному. И я буду уменьшать шаг. Рано или поздно, но приращение на шаге будет столь малым, что не будет суммироваться (не хватит мантиссы) с интегрируемой координатой. Итог – в процессе всех усилий останемся в исходной точке.

(3) Я не поняла у Вшивцева, может Вы проясните. Он говорит:
Всякий численный метод решения дифф. уравнения - это, по сути, сначала замена исходного уравнения разностным. Относится это к явным методам Рунге-Куты. Как Вы считаете?

Господи! Сколько путаницы.


Бизнес
Прогноз рынка - это и еще и неслабый бизнес!.. Действительно, набрав в любой поисковой машине заголовок настоящей статьи (название статьи-«Прогноз»-примечание-Ana), можно представить (хоть отчасти) истинный размах бизнеса на прогнозе, а также понять, почему все казино, спортлото и прочие "лоходромы" поощряют всевозможные системы и методики игры.
Как говорится, "долог путь рассказа, короток путь показа", отсюда вот какая простая идея. Прогноз рынка невозможен по теоретическим причинам, но не исключены совпадения и просто определенная ловкость рук. Так или иначе, но только "демонстрация фокусов с последующим их разоблачением", как то предлагал на своей афише индийский жрец и любимец Рабиндраната Тагора, здесь в принципе исключается по элементарным соображениям. То есть никто, нигде, никогда не даст прогноз на день, час, пятнадцать минут (и на любой интервал) с гарантиями точности хотя бы на 5% выше, чем "фифти-фифти", на серии из ста запусков прогнозной программы. Кстати, не нужно думать, что 55% плохой результат. Есть сайт www.iexchange.com, являющийся чем-то вроде Митинской барахолки Уолл-стрита. Анонимы торгуют на этом сайте самодельными прогнозами американского фондового рынка. Так вот, точность лучшего из прогнозов составляет 33%, второго - 25% и так далее (по гиперболе?), вплоть до нуля целых и стольких же десятых.
Впрочем, верить на слово не следует никому, а потому поищите в Сети примеры порядочных прогнозов, а когда и если найдете, в редакцию не пишите, чтоб времени понапрасну не терять, а пишите сразу в Нобелевский комитет, чтоб диплом у старикашки Эрроу отобрали (вместе с денежным эквивалентом) и перенаправили по верному адресу.
P. S. Только не надо атаковать меня аргументами типа: а вот программа "вставить_название" работает очень хорошо и дает прекрасные результаты на практике, хоть вы и утверждаете, что этого не может быть.
Господа, товарищи, граждане, братья и сестры! Этого действительно не может быть, потому что не может быть никогда! Так что в случае обнаружения чего-то иного - милости просим в Нобелевский комитет.

С пожеланиями самого наилучшего ==Анастасия==
Кстати, про рояль! В какой строке больше информации:
В строке времени отправки сообщения или
В строке е-адреса.


Отклики на это сообщение:

Физика в анимациях - Купить диск - Тесты по физике - Графики on-line

Реклама:
Rambler's Top100