Игры с котировками, нейро и иные сети.

Сообщение №2013 от - 14 декабря 2001 г. 19:37
Тема: Игры с котировками, нейро и иные сети.

Игры с котировками, нейро и иные сети.

28 ноября 2001 г. 14:30: №1859 от Николай ,
03 декабря 2001 г. 11:37: №1889 от Nov ,
03 декабря 2001 г. 12:13: №1891 от Николай ,
05 декабря 2001 г. 12:10: №1911 от Nov ,
05 декабря 2001 г. 16:52: №1915 от Николай ,
12 декабря 2001 г. 11:45:№1949 от Tim ,
14 декабря 2001 г. 11:22:№1994 от НикВик ,

Автор темы Николай
-------------------------------------
Сообщение №1859 от Николай , 28 ноября 2001 г. 14:30:

Иначе,речь идет о биржевых спекуляциях на курсах акций и т.п.
Формально МТС(механическая торговая система) есть "фильтр",
преобразующий последовательность цен в последовательность
"позиций" - количество(+,-) акций.(Я ограничиваюсь таковыми,хотя
можно говорить и об условных заявках на покупку-продажу)

*) Стандартная схема состоит из "погружения" последовательности
предыдущих цен в К-мерное пространство и подборе функции на нем.
Некоторые координаты могут быть дискретными (тип "свечи",например).

Практически используются комбинации из сотни-другой "индикаторов".
Предварительно изобретают алгоритм с параметрами,его тестируют-оптимизируют
и гадают,столь ли он хорош для будущего,как для прошлого...
Естественно возникает вопрос о переобучении,когда оптимизация происходит
за счет непрямого запоминания.Подсчеты "в лоб" неутешительны.

Пусть речь идет о 3 годах истории - примерно 700 торговых
дней.Каждый нумеруется 10 битами,если делается 32 трейда,
то 640 битов определят биржевого гения,а в пересчете на
количество 4-байтовых параметров получим 20,что меньше
количества весов(21) в нейро-сети 3-4-1.

Вернемся к *).Функцию там можно присоединить к погружению,
считая позицией К-ю координату.Само погружение можно рассматривать
как функцию(формулу?) (новые_входы,К_память)=>К_память.
В случае формулы ее узлы - функции из элементарного набора,
например,сумма,гип.тангенс,макс,умножение,деление,констаты.

Далее - использование возможности кодирования формул битовыми
последовательностями и методы генетических алгоритмов...если
удается обойтись "малыми битами".

Я вижу и иной путь,но сначала хотелось бы выяснить степень
интереса публики к изложенному.

----------------------------------------------------------
Re: Игры с котировками,нейро и иные сети.
№1889 от Nov , 03 декабря 2001 г. 11:37:
В ответ на: Игры с котировками,нейро и иные сети. от Николай , 28 ноября 2001 г.:
Тема интересная, но как-то всё туманно. Нельзя ли для начала объяснить хотя бы, что значит погрузить последовательность цен в К-мерное пространство и подобрать функцию на нём? (Функцию чего и что на выходе этой функции и т.д.?) Что такое индикаторы, непрямое запоминание, а также кто такой биржевой гений?

------------------------------------------------------------------------------------------------
Re: Игры с котировками,нейро и иные сети.
№1891 от Николай , 03 декабря 2001 г. 12:13:
В ответ на: Re: Игры с котировками,нейро и иные сети. от Nov , 03 декабря 2001 г.:
>.. Нельзя ли для начала объяснить хотя бы, что значит
погрузить последовательность цен в К-мерное пространство
и подобрать функцию на нём? (Функцию чего и что на выходе
этой функции и т.д.?)
Что такое индикаторы, непрямое запоминание, а также
кто такой биржевой гений?
Погрузить - построить функционал,перерабатывающий
последовательность ц(n)...ц(-3),ц(-2),ц(-1),ц(0) в К-мерное
пространство (n>>К).Далее функция делает из точки позицию,
т.е. покупаются (продаются) акции так,чтобы их количество в "портфеле"
совпало с ее значением.Выигрыш (проигрыш) посчитывается
в момент поступления следующей цены - надеюсь,ясно как - без
учета расходов на транзакцию,по крайней мере.
Индикаторы - некоторые известные способы погружения,например,
средние цены из нескольких последних,экстремальные их
значения,их отношение...
Биржевой гений - весьма удачливый биржевой спекулянт.
Непрямое запоминание... неполная,но достаточная информация.

Re: Игры с котировками,нейро и иные сети.
№1911 от Nov , 05 декабря 2001 г. 12:10:
В ответ на: Re: Игры с котировками,нейро и иные сети. от Николай , 03 декабря 2001 г.:
То есть вы хотите сказать, что погрузить последовательность цен в К-мерное пространство это то же самое, что построить правило(функционал) которое эту самую последовательность преобразует в набор К-независимых переменных? То есть если я правильно понял мы из последовательности цен формируем последовательность векторов К-мерного пространства. Далее придумывается функция, которая каждому этому вектору К-мерного пространства ставит в соответствие некое число (количество акций которые мы должны продать или купить). Далее пользуясь этой функцией мы пытаемся играть на бирже: если допустим на данный момент времени поступила последовательность цен соответствующая вектору А1 построенного нами К-мерного пространства, то наша функция рекомендует нам продать(или купить) N акций, если после этой продажи(или покупки) мы остаёмся в выигрыше, то значит наше отображение в многомерное пространство последовательности цен и наша функция верны, а если мы проигрываем, то тогда с помощью различных алгоритмов оптимизации(в том числе и спомощью генетических алгоритмов) мы пытаемся поправить т.е. оптимизировать наше отображение в пространство и нашу функцию. Я правильно понял ситуацию?

----------------------------------------------------------
Почти правильно.
№1915 от Николай , 05 декабря 2001 г. 16:52:
В ответ на: Re: Игры с котировками,нейро и иные сети. от Nov , 05 декабря 2001 г.:

> ... некое число

... У меня означает не количество покупаемых акций,а количество
остающихся (б.м.,отрицательное).
Собирая вместе,получаем окончательно функционал типа
кусок_последовательности цен => позиция.

-----------------------------------------------------------
Интересно, только ничего непонятно.
№1949 от Tim , 12 декабря 2001 г. 11:45:
В ответ на: Игры с котировками,нейро и иные сети. от - , 11 декабря 2001 г.:

Сформулируйте более четко.

---------------------------
только ничего непонятно.
№1994 от НикВик , 14 декабря 2001 г. 11:22:
В ответ на №1949: Интересно, только ничего непонятно. от Tim , 12 декабря 2001 г.:

> Сформулируйте более четко.

Есть текст,его можно долго читать.
Что именно неясно?


Отклики на это сообщение:

Господа, все это жутко занимательно, но подскажите плз где взять нахаляву какую-нить нейросетевую прогу под форекс??


Физика в анимациях - Купить диск - Тесты по физике - Графики on-line

Реклама:
Rambler's Top100